沈婠：“股票组合的收益率月标准差呢？”

        沈让心下微惊，表面却不动声色：“18。”

        “标准普尔500指数期货收益率月标准差？”

        “09。”

        “相关系数？”

        “……06。”

        沈婠能问出这些信息，令沈让惊愕不已。

        因为，这里的每个数据，都是进行套期保值的关键考虑因素，缺一不可。

        而沈婠居然知道！

        那明她对这道题……

        “根据上述信息，不难得出最优套期保值比率为12；那么所应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为89。这就是我的答案，如何？还满意吗？”

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