? simple_grid.py:一个基础的、固定价格间距的网格交易策略示例。
? macd_cross.py:MACD金叉死叉策略(示例,同之前分享)。
4. backtest_engine.py:简化的回测引擎核心文件,处理数据加载、信号生成、模拟交易、计算绩效指标等。
5. utils.py:一些工具函数,如计算最大回撤、夏普比率等。
6. requirements.txt:所需的Python库列表。
贝悟得: 我重点解释一下 simple_grid.py 这个网格策略示例,因为它与我的体系关联最直接。这个示例策略非常简单:
? 标的:沪深300ETF(以指数替代)。
? 逻辑:设定一个基准价(如初始价格),然后向上、向下各设置N个网格,间距固定(如5%)。当价格触及网格线时,执行买入(向下)或卖出(向上)。每次买卖固定数量(或金额)。
? 参数可调:基准价、网格间距、网格层数、每格交易量、初始现金比例等。
? 回测输出:净值曲线、年化收益、最大回撤、夏普比率、交易次数、胜率等,并与买入持有对比。
贝悟得: 你可以用这个示例,回测2019-2021年(包含上涨、震荡、结构性行情)的网格表现。你会发现:
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