“看跌期权（PUtS）？”大卫指着屏幕上那一排绿色的数字，语气中透着一股荒谬感，“尤其是行权期在1990年以后的深度价外看跌期权（OTM PUtS），也就是赌明年日本股市会发生雪崩式暴跌的合约。”

        他用指关节重重地敲击了一下厚重的玻璃屏幕。

        “在目前的市场眼里，这些合约等同于废纸。期权费低贱到了令人发指的程度。做市商为了赚取一点点微薄的手续费，几乎是在用白送的价格向外倾销。”

        大卫深吸了一口气，调整了一下呼吸节奏。

        “弗兰克。根据我们的BCk-SChOleS模型计算，目前这些深度价外看跌期权的隐含波动率（Implied VOtility）被极度低估。市场认为崩盘的概率为零。如果在这个时候建仓……”

        “这属于去垃圾堆里捡黄金的范畴。”弗兰克放下咖啡杯，接过了大卫的话头。

        他整理了一下西装的下摆，转身走向大厅最深处那间用双层隔音玻璃单独隔开的执行总裁办公室。

        “继续盯着盘口。大卫，让交易员们把芝加哥和新加坡交易所的所有接口都调配到最高优先级。”

        弗兰克关上了厚重的玻璃门，将外面的喧嚣彻底阻断。

        办公室内极其安静。

        落地窗外，曼哈顿的摩天大楼在阴沉的天空下显得有些灰暗。

  The content is not finished, continue reading on the next page